Sommaire du Fascicule no. 1

Éditorial
Éditorial
p. 1
Éditorial
Hommage à Marc Hallin
p. 2-4
On the shrinkage estimation of variance
[Sur l’estimation de la variance par “shrinkage”]
p. 5-21
Asymptotically efficient statistical predictors
[Prédicteurs statistiques asymptotiquement efficaces]
p. 22-43
Tail-behavior of estimators and of their one-step versions
p. 44-51
A class of goodness-of-fit tests in linear errors-in-variables model
[Une classe de tests d’adéquation pour les modèles linéaires avec erreurs de mesure]
p. 52-70
Infinite-Dimensional Autoregressive Systems and the Generalized Dynamic Factor Model
[Systèmes Autorégressifs de Dimension Infinie et le Modèle à Facteurs Dynamiques Généralisé]
p. 71-81
Rank Tests for Elliptical Graphical Modeling
[Tests de Rangs pour les Modèles Graphiques Elliptiques]
p. 82-100

Sommaire du Fascicule no. 2

Concentration des portefeuilles boursiers et asymétrie des distributions de rentabilités d’actifs
p. 1-20
SelvarClustMV: Variable selection approach in model-based clustering allowing for missing values
[SelvarClustMV : sélection de variables pour la classification non supervisée avec données manquantes]
p. 21-36
Chaînes de Markov et absorption. Application à l’algorithme de Fu en génomique
p. 37-51
Prévision d’un processus à valeurs fonctionnelles en présence de non stationnarités. Application à la consommation d’électricité
p. 52-78
Handling missing values in exploratory multivariate data analysis methods
[Gestion des données manquantes en analyse factorielle]
p. 79-99
A general approach to account for dependence in large-scale multiple testing
[Un cadre global pour la prise en compte de la dépendance dans les procédures de tests multiples en grande dimension]
p. 100-122