Issue no. 1 Table of Contents

Vie de la société
p. 3-19
Efficience du marché boursier new-yorkais. Une analyse à partir de la théorie de la cointégration
p. 21-52
Estimation non paramétrique de la dépendance sérielle sur les rentabilités boursières d'indices internationaux
p. 53-79
Étude empirique du modèle de Vasicek sur le marché des obligations françaises
p. 81-103
Bibliographie
p. 105-111
Jeux
p. 113-115

Issue no. 2 Table of Contents

La construction de la méthodologie économétrique entre 1940 et 1960
p. 3-12
Formation des anticipations boursières, « consensus » versus opinions individuelles
p. 13-22
Quantification de variables qualitatives et modèles hédonistes ou comment apprécier la situation d'un immeuble
p. 23-39
Options digitales et titres couloirs sur taux d'intérêt
p. 41-62
La dynamique des marchés boursiers est-elle chaotique ?
p. 63-81
Jeux
p. 83-85

Issue no. 3 Table of Contents

Histoire des sociétés de statistique en France
p. 3-18
Le contenu informatif des prix et des volumes à la bourse de Paris
p. 19-44
La coïntégration et l'efficience du marché à terme des contrats Pibor 3 mois
p. 45-61
Quel est le degré de substituabilité entre les actifs monétaires en France ?
p. 63-82
Traitement statistique du signal de contrôle en ligne par spectrométrie proche infra-rouge
p. 83-95
Jeux
p. 97-99
Bibliographie
p. 101-120

Issue no. 4 Table of Contents

Première partie du dossier consacré à l'économétrie financière : avant-propos
p. 3-6
Volatilités et mesures du risque
p. 7-32
Mesures du risque
p. 33-42
Estimation de diffusion à volatilité stochastique et application au taux d'intérêt à court terme français
p. 43-66
Instability and long memory in conditional variances
p. 67-88
Mesures de temps, information et distribution des rendements intra-journaliers
p. 89-120