Sommaire du Fascicule no. 1

In memoriam M. Métivier

p. 1-4
Processus de zéro-rangé avec particule marquée

Saada, Ellen

p. 5-17
Statistique asymptotique presque-sûre de modèles statistiques convexes

Senoussi, R.

p. 19-44
Problème d'identification dans le modèle de Cox

Senoussi, R.

p. 45-64
On the distributions of L p norms of weighted quantile processes

Csörgö, Miklós ; Horváth, Lajos

p. 65-85
The lifetimes of conditioned diffusion processes

Pinsky, Ross G.

p. 87-99
Distributions sur l'espace de P. Lévy et calcul stochastique

Dermoune, A.

p. 101-119
Graphes et algorithme de calcul de probabilités stationnaires d'un processus markovien discret

Pellaumail, J.

p. 121-143
On the sample path behavior of the first passage time process of a brownian motion with drift

Deheuvels, Paul ; Steinebach, Josef

p. 145-179
Estimation semi-paramétrique d'un modèle autorégressif stationnaire multiindice non nécessairement causal

Gassiat, Élisabeth

p. 181-205
Bin-packing problems for a renewal process

Stadje, Wolfgang

p. 207-217

Sommaire du Fascicule no. 2

Propriétés de mélange des processus autorégressifs polynomiaux

Mokkadem, Abdelkader

p. 219-260
Sur une extension de la notion de loi semi-stable

Guivarc'h, Yves

p. 261-285
Régularité C ∞ des noyaux de Wiener d’une diffusion

Bernard, Pierre ; Nualart, David

p. 287-297
Sur le processus de vraisemblance partielle

Jacod, Jean

p. 299-329
Sur l'approximation des réduites

Lamberton, Damien ; Pagès, Gilles

p. 331-355
Time reversal of non-Markov point processes

Elliott, Robert J. ; Tsoi, Allanus H.

p. 357-373

Sommaire du Fascicule no. 3

Médianes vectorielles

Heinich, Henri

p. 375-385
The invariance principle for nonstationary sequences of associated random variables

Matuła, Przemysław ; Rychlik, Zdzisław

p. 387-397
Sur la régularité de certaines fonctions aléatoires d'Ornstein-Uhlenbeck

Fernique, X.

p. 399-417
Puissances d'un opérateur régularisant

Coulhon, Thierry ; Saloff-Coste, Laurent

p. 419-436
Reformulation et extension de certains théorèmes ergodiques

Roth, Jean-Pierre

p. 437-450
Arbitrage et lois de martingale

Stricker, Christophe

p. 451-460
On reflecting brownian motion - a weak convergence approach

Williams, R. J. ; Zheng, W. A.

p. 461-488
Edge processes of one dimensional stochastic growth models

Andjel, Enrique D. ; Schinazi, Rinaldo B. ; Schonmann, Roberto H.

p. 489-506

Sommaire du Fascicule no. 4

Filtrations browniennes et balayage

Malric, Marc

p. 507-539
Seules les affinités préservent le type de la loi gamma à paramètre entier

Hassenforder, C.

p. 541-548
Sur la loi des grands nombres pour les martingales vectorielles et l'estimateur des moindres carrés d'un modèle de régression

Duflo, M. ; Senoussi, R. ; Touati, A.

p. 549-566
Maximum d'entropie et problème des moments

Dacunha-Castelle, Didier ; Gamboa, Fabrice

p. 567-596