Collisions of random walks

Barlow, Martin T.; Peres, Yuval; Sousi, Perla

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 48 (2012) p. 922-946

Coalescence of skew brownian motions

Barlow, Martin T.; Burdzy, Krzysztof; Kaspi, Haya; Mandelbaum, Avi

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 35 (2001) p. 202-205

Autour d'un théorème de Tsirelson sur des filtrations browniennes et non browniennes

Barlow, Martin T.; Émery, Michel; Knight, Frank B.; Song, Shiqi; Yor, Marc

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 32 (1998) p. 264-305

Transition density estimates for brownian motion on scale irregular Sierpinski gaskets

Barlow, M. T.; Hambly, B. M.

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 33 (1997) p. 531-557

On some sample path properties of Skorohod integral processes

Barlow, Martin T.; Imkeller, Peter

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 26 (1992) p. 70-80

Harmonic analysis on fractal spaces

Barlow, Martin

Astérisque, Séminaire Bourbaki : volume 1991/92, exposés 745-759, (1992) p. 345-368

On convergence of semimartingales

Barlow, Martin T.; Protter, Philip

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 24 (1990) p. 188-193

On pathwise uniqueness and expansion of filtrations

Barlow, Martin T.; Perkins, Edwin A.

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 24 (1990) p. 194-209

The construction of brownian motion on the Sierpinski carpet

Barlow, Martin T.; Bass, Richard F.

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 25 (1989) p. 225-257

On Walsh's brownian motions

Barlow, Martin T.; Pitman, Jim; Yor, Marc

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 23 (1989) p. 275-293

Une extension multidimensionnelle de la loi de l'arc sinus

Barlow, Martin T.; Pitman, Jim; Yor, Marc

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 23 (1989) p. 294-314

Levels at which every brownian excursion is exceptional

Barlow, Martin T.; Perkins, Edwin A.

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 18 (1984) p. 1-28

Correction : « $L(B_t,t)$ is not a semimartingale »

Barlow, Martin T.

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 17 (1983) p. 512-512

Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time

Barlow, Martin T.; Perkins, Edwin A.

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 17 (1983) p. 32-61

$L(B_t,t)$ is not a semimartingale

Barlow, Martin T.

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 16 (1982) p. 209-211

On brownian local time

Barlow, Martin T.

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 15 (1981) p. 189-190

On countable dense random sets

Aldous, David J.; Barlow, Martin T.

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 15 (1981) p. 311-327

Wiener-Hopf factorization for matrices

Barlow, Martin T.; Rogers, L. C. G.; Williams, David

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 14 (1980) p. 324-331

Sur la construction d'une martingale continue de valeur absolue donnée

Barlow, Martin T.; Yor, Marc

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 14 (1980) p. 62-75

On the left endpoints of brownian excursions

Barlow, Martin

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 13 (1979) p. 646-646