Recherche et téléchargement d’archives de revues mathématiques numérisées

 
 
  Table des matières de ce fascicule | Article précédent
Bouton, Catherine
Approximation gaussienne d'algorithmes stochastiques à dynamique markovienne. Annales de l'institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, 24 no. 1 (1988), p. 131-155
Texte intégral djvu | pdf | Analyses MR 937959 | Zbl 0643.60038 | 1 citation dans Numdam

URL stable: http://www.numdam.org/item?id=AIHPB_1988__24_1_131_0

Bibliographie

[1] A. Benveniste, Introduction à la méthode de l'équation différentielle moyenne pour l'étude des algorithmes récursifs, exemples, C.N.R.S., Outils et Modèles mathématiques pour l'Automatique, l'Analyse des Systèmes, et le Traitement du Signal, vol. 1, 1981.  Zbl 0463.93067
[2] P. Billingsley, Convergence of Probability Measures, Wiley, 1968.  MR 233396 |  Zbl 0172.21201
[3] C. Bouton, Approximation gaussienne d'algorithmes stochastiques à dynamique markovienne, Thèse de 3e cycle, éditée par l'École Polytechnique.
[4] M.I. Freidlin et A.D. Wentzell, Random Perturbations of Dynamical Systems, Springer, 1984.  MR 722136 |  Zbl 0522.60055
[5] E.G. Gladyshev, On Stochastic Approximation, Theory of Probability and its Applications, vol. 10, p. 275-278.
[6] S. Geman, Approximate Solution of Random Equations, Bharucha-Reid, 1979.
[7] R.Z. Khas'minsky, On Stochastic Processes Defined by Differential Equations with a Small Parameter, Theory Prob. Appl., vol. II, 1966, p. 211-222.  Zbl 0168.16002
[8] H.J. Kushner et H. Huang, Rates of convergence for stochastic approximation type algorithms, S.I.A.M. J. Control, vol. 17, n° 5, 1979.  MR 540841 |  Zbl 0418.93093
[9] H.J. Kushner, A Martingale Method for the Convergence of a Sequence of Processes to a Jump-Diffusion Process, Z. W., vol. 53, 1980, p. 209-219.  MR 580914 |  Zbl 0417.60009
[10] H.J. Kushner, Approximation and Weak Convergence Methods for Random Processes, M.I.T. Press, Cambridge, 1984.  MR 741469 |  Zbl 0551.60056
[11] L. Ljung et T. Soderström, Theory and Practice of Recursive Identification, M.I.T. Press, 1983.  MR 719192 |  Zbl 0548.93075
[12] L. Ljung, Analysis of Recursive Stochastic Algorithms, I.E.E.E. Trans. on Autom. Control, vol. AC 22, n° 4, 1977.  MR 465458 |  Zbl 0362.93031
[13] M. Metivier et P. Priouret, Théorèmes de convergence presque sûre pour une classe d'algorithmes à pas décroissants, Probability Theory (à paraître).  Zbl 0588.62153
[14] M. Metivier et P. Priouret, Convergence avec probabilité (1-∈) d'algorithmes stochastiques et application à l'égaliseur aveugle, Ann. des Télécommunications, t. 41, n° 5-6, 1986.  Zbl 0607.62097
[15] M. Metivier et P. Priouret, Application of a Kushner and Clark Lemma to General Classes of Stochastic Algorithms, I.E.E.E. Trans. Inf. Theory, vol. IT-30, 1984, p. 140- 150.  MR 807052 |  Zbl 0546.62056
[16] G.C. Papanicolaou et N. Kolher, Asymptotic Theory of Mixing Stochastic Ordinary Differential Equations, Comm. Pure Appl. Math., vol. 27, 1974, p. 641-668.  MR 368142 |  Zbl 0288.60056
[17] Sacks, Asymptotic Distribution of Stochastic Approximation Procedures, Ann. Math. Stat., vol. 29, 1958, p. 373-405.
Article |  MR 98427 |  Zbl 0229.62010
[18] D.W. Strook et S.R.S. Varadhan, Multidimensionnal Diffusion Processus, Springer-Verlag, Berlin, 1979.
Copyright Cellule MathDoc 2014 | Crédit | Plan du site