Recherche et téléchargement d’archives de revues mathématiques numérisées

  
 
  Table des matières de ce fascicule | Article précédent
Guyon, Xavier; Prum, Bernard
Différents types de variations-produit pour une semi-martingale représentable à deux paramètres. Annales de l'institut Fourier, 29 no. 3 (1979), p. 295-317
Texte intégral djvu | pdf | Analyses MR 81d:60054 | Zbl 0396.60046

URL stable: http://www.numdam.org/item?id=AIF_1979__29_3_295_0

Voir cet article sur le site de l'éditeur

Résumé

Nous étendons les notions de processus croissants associés à un processus au cas des processus à paramètre bidimensionnel : existence et égalité de limites de sommes de carrés d'accroissements (conditionnés ou non) sur des rectangles, sur des segments parallèles, ou mixtes.

Bibliographie

[1] E. WONG et M. ZAKAI, Martingales and stochastic integrals for processes with a multi-dimensional parameter, Z. Wahrscheinlichkeits theorie, 29 (1974), 109-122.  MR 51 #6983 |  Zbl 0282.60030
[2] R. CAIROLI et J.B. WALSH, Stochastic integral in the plane, Acta Mathematica, 134 (1975), 111-183.  MR 54 #8857 |  Zbl 0334.60026
[3] E. WONG et M. ZAKAI, Weak martingales and stochastic integrals in the plane, Annals of Prob., Vol. 4 (1976), 570-586.
Article |  MR 58 #24534 |  Zbl 0359.60053
[4] R. CAIROLI et J.B. WALSH, Régions d'arrêt, localisations et prolongements de martingales, Z. Wahrsch., 44 (1978), 279-306.  MR 80k:60063 |  Zbl 0369.60043
[5] X. GUYON et B. PRUM, Processus à indice dans [0,1]2, Préprint Orsay (1978).
[6] Séminaire de Probabilités, Strasbourg 1, Springer-Verlag, (1967), 91-92.
Copyright Cellule MathDoc 2013 | Crédit | Plan du site