| |
Table des matières de ce fascicule | Article précédent | Article suivant Cohen, Serge; Estrade, Anne
Régularisation d'équations de Stratonovitch à sauts entre variétés. Annales de la faculté des sciences de Toulouse, Sér. 6, 7 no. 2 (1998), p. 233-265
Texte intégral djvu | pdf | Analyses MR 1656169 | Zbl 0922.58086 | 1 citation dans Numdam
URL stable: http://www.numdam.org/item?id=AFST_1998_6_7_2_233_0
Voir cet article sur le site de l'éditeur
[1] Ahn (H.) .— Semimartingale representation and the Wong-Zakai problem, PhD thesis, Purdue University, 1994. [2] Cohen (S.) .- Géométrie différentielle stochastique avec sauts 1, Stochastics and Stochastic Reports 56 (1996), pp. 179-203. MR 1396760 | Zbl 0911.58044 [3] Cohen (S.) . - Géométrie diférentielle stochastique avec sauts 2 : discrétisation et applications des eds avec sauts, Stochastics and Stochastic Reports 56 (1996), pp. 205-225. MR 1396761 | Zbl 0893.58058 [4] Emery (M.) .— Stochastic Calculus on Manifolds, Universitext, Springer, 1989. MR 1030543 | Zbl 0697.60060 [5] Emery (M.) et Mokobodzki (G.) . - Sur le barycentre d'une probabilité dans une variété, Séminaire de Probabilités XXV, Lecture Notes in Mathematics 1485 (1991).
Numdam | MR 1187782 | Zbl 0753.60046 [6] Jakubowski (A.), Mémin (J.) et Pagès (G.) .- Convergences en loi des suites d'intégrales stochastiques sur l'espace D1 de Skorokhod, Proba. Theory and Related Fields 81 (1989), pp. 111-137. MR 981569 | Zbl 0638.60049 [7] Kurtz (T.G.) . - Random time changes and convergence in distribution under the Meyer-Zheng conditions, Annals of Probability 19 (1991), pp. 1010-1034.
Article | MR 1112405 | Zbl 0742.60036 [8] Kurtz (T.G.), Pardoux (E.). et Protter (P.) .— Stratonovich stochastic differential equations driven by general semimartingales, Annales de l'Institut Henri-Poincaré 31, n° 2 (1995), pp. 351-378.
Numdam | MR 1324812 | Zbl 0823.60046 [9] Kurtz (T.G.) et Frotter (P.) . - Weak limit theorems for stochastic integrals and stochastic differential equations, Annals of Probability 19 (1991), pp. 1035-1070.
Article | MR 1112406 | Zbl 0742.60053 [10] Picard (J.) .— Barycentres et martingales sur une variété, Annales de l'Institut Henri-Poincaré 30, n° 4 (1994), pp. 647-702.
Numdam | MR 1302764 | Zbl 0817.58047 [11] Frotter (P.) . — Approximations of solutions of stochastic differential equations driven by semimartingales, Annals of Probabability 13 (1985), pp. 716-743.
Article | Zbl 0578.60055 [12] Russo (F.) et Vallois (P.) . - The generalized quadratic variation process and Itô formula, Stochastic Processes and their Applications, 59 (1995), pp. 81-104. MR 1350257 | Zbl 0840.60052 [13] Wong (E.) et Zakai (M.) .— On the convergence of ordinary integrals to stochastic integrals, Ann. Math. Statist. 36 (1965), pp. 1560-1564.
Article | MR 195142 | Zbl 0138.11201
|
|
Copyright Cellule MathDoc 2013 | Crédit | Plan du site
|