Remarques sur le prix des actifs contingents
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 28 (1994) , pp. 181-188.
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Ansel, Jean-Pascal. Remarques sur le prix des actifs contingents. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 28 (1994) , pp. 181-188. http://www.numdam.org/item/SPS_1994__28__181_0/

[1] J.P. Ansel, C. Stricker : Quelques remarques sur un théorème de Yan. Séminaire de Probabilités XXIV. Lect. Notes Math. 1426, p. 226-274, Springer (1990). | Numdam | MR 1071544 | Zbl 0701.60041

[2] J.P. Ansel, C. Stricker : Couverture des Actifs Contingents et Prix Maximum. A paraître dans les Ann. Inst. H. Poincaré (1993). | Numdam | MR 1277002 | Zbl 0796.60056

[3] J.P. Ansel, C. Stricker : Unicité et existence de la loi minimale. A paraître dans le Séminaire de Probabilités XXVII (1993). | Numdam | MR 1308548 | Zbl 0807.60059

[4] F. Delbaen : Representing Martingale Measures when Asset Prices are Continuous and Bounded. A paraître (1993). | Zbl 0900.90101

[5] J. Jacod :Calcul Stochastique et Problèmes de Martingales. Lect. Notes Math. 714. Springer (1979). | MR 542115 | Zbl 0414.60053

[6] C. Stricker : Arbitrage et lois de martingale. Annales de l'Institut Henri Poincaré 26, p. 451-460 (1990). | Numdam | MR 1066088 | Zbl 0704.60045

[7] M. Yor : Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et représentation des martingales. Séminaire de Probabilités XII. Lect. Notes Math. 649 p.265-309 (1978). | Numdam | MR 520008 | Zbl 0391.60046