Renormalisation et convergence en loi pour les temps locaux d’intersection du mouvement brownien dans 3
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 19 (1985), p. 350-365
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Yor, Marc. Renormalisation et convergence en loi pour les temps locaux d’intersection du mouvement brownien dans $\mathbb {R}^3$. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 19 (1985) pp. 350-365. http://www.numdam.org/item/SPS_1985__19__350_0/

[1] J.F. Le Gall : Sur le temps local d'intersection du mouvement Brownien plan, et la méthode de renormalisation de Varadhan. Dans ce volume. | Numdam | Zbl 0563.60072

[2] J. Rosen : A local time approach to the self-intersections of Brownian paths in space. Comm. Math. Physics 88, p. 327-338 (1983). | MR 701921 | Zbl 0534.60070

[3] J. Rosen : Tanaka's formula and renormalization for intersections of planar Brownian motion. Preprint (1984). | MR 866345

[4] J. Rosen : A representation for the intersection local time of Brownian motion in space. Preprint (1984). | MR 770634

[5] S. Varadhan : Appendice à "Euclidean quantum field theory", par K. Symanzik, in : Local quantum theory, R. Jost (ed.), Academic Press (1969).

[6] M. Yor : Compléments aux formules de Tanaka - Rosen. Dans ce volume. | Numdam | Zbl 0563.60073

[7] K. Itô, H.P. Mc Kean : Diffusion processes and their sample paths. Springer (1965). | Zbl 0127.09503

[8] F.B. Knight : A reduction of continuous square-integrable martingales to Brownian motion. Lect. Notes in Maths n° 190, Springer (1971). | MR 370741

[9] N.V. Krylov : Controlled diffusion processes. Springer - Verlag (1980). | MR 601776 | Zbl 0459.93002

[10] G. Papanicolaou, D. Stroock, S. Varadhan : Martingale approach to some limit theorems. Duke Univ. Maths. Series III, Statistical Mechanics and Dynamical Systems (1977). | MR 461684