Solution explicite de l’équation Z t =1+ 0 t |Z s- |dX s
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 614-619.
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(1) C. Dellacherie : "Capacités et processus stochastiques". Springer-Verlag, Berlin 1972. | MR | Zbl

(2) C. Doleans-Dade : "On the existence and unicity of solutions of stochastic differential equations". Z. für. Wahr. 36, 93-101, 1976. | MR | Zbl

(3) P.A. Meyer : "Un cours sur les intégrales stochastiques". Sém. Proba. de Strasbourg X , Lectures Notes in Math. 511, Berlin, Springer (1976). | Numdam | MR | Zbl