Estimation de la variance, dans un modèle classique, si les coefficients d'aplatissement des variables sont connus
Revue de Statistique Appliquée, Volume 41 (1993) no. 3, p. 5-20
@article{RSA_1993__41_3_5_0,
     author = {de Vylder, Floriaen E. C. and Goovaerts, Marc J.},
     title = {Estimation de la variance, dans un mod\`ele classique, si les coefficients d'aplatissement des variables sont connus},
     journal = {Revue de Statistique Appliqu\'ee},
     publisher = {Soci\'et\'e de Statistique de France},
     volume = {41},
     number = {3},
     year = {1993},
     pages = {5-20},
     zbl = {0972.62507},
     mrnumber = {1255074},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/RSA_1993__41_3_5_0}
}
de Vylder, Floriaen E. C.; Goovaerts, Marc J. Estimation de la variance, dans un modèle classique, si les coefficients d'aplatissement des variables sont connus. Revue de Statistique Appliquée, Volume 41 (1993) no. 3, pp. 5-20. http://www.numdam.org/item/RSA_1993__41_3_5_0/

[1] Bühlmann H. and Straub E., (1970), Glaubwürdigkeit für Schadensätze. (Mitteilungen Schweizerische Vereinigung der Versicherungsmathematiker 70, n° 1, 111- 133) | Zbl 0197.46502

[2] De Vylder F. and Goovaerts M., (January 1992), Estimation of the heterogeneity parameter in the Bühlmann-Straub credibility theory model. (Insurance : Mathematics & Economics, Vol. 10 n° 4, 233-238) | MR 1172685 | Zbl 0745.62097

[3] De Vylder F. and Goovaerts M., (April 1992), Optimal parameter estimation under zero-excess assumptions in a classical model. (Insurance : Mathematics & Economics, Vol. 11, n° 1, 1-6) | MR 1185181 | Zbl 0752.62076

[4] Dubey A. and Gisler A., (1981), On parameter estimation in credibility. (Mitteilungen Schweizerische Vereinigung der Versicherungsmathematiker, Vol. 81, n°2, 187-212). | Zbl 0482.62092