Théorèmes limite fonctionnels pour les processus de vraisemblance (cadre asymptotiquement non gaussien)
Publications mathématiques et informatique de Rennes no. 1  (1985), p. 78-111
@article{PSMIR_1985___1_78_0,
     author = {M\'emin, Jean},
     title = {Th\'eor\`emes limite fonctionnels pour les processus de vraisemblance (cadre asymptotiquement non gaussien)},
     journal = {Publications math\'ematiques et informatique de Rennes},
     publisher = {D\'epartement de Math\'ematiques et Informatique, Universit\'e de Rennes},
     number = {1},
     year = {1985},
     pages = {78-111},
     zbl = {0637.60005},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/PSMIR_1985___1_78_0}
}
Mémin, Jean. Théorèmes limite fonctionnels pour les processus de vraisemblance (cadre asymptotiquement non gaussien). Publications mathématiques et informatique de Rennes, no. 1 (1985), pp. 78-111. http://www.numdam.org/item/PSMIR_1985___1_78_0/

[1] P. Billingsley : Convergence of Probability measures. John Wiley and Sons, New York, 1968. | MR 233396 | Zbl 0944.60003

[2] P. Greenwood, A.N Shiryayev : On the concept of contiguity and functional limit theorems under contiguous alternatives. Preprint 1983.

[3] W.J. Hall, R.M. Loynes : On the concept of contiguity. Annals of Probability 5, n°2, p.278-288, 1977. | MR 443172 | Zbl 0379.60034

[4] J. Jacod : Calcul stochastique et problèmes de Martingales ; Lectures Notes in Mathematics, n°714, Springer-Verlag, Berlin, 1979. | MR 542115 | Zbl 0414.60053

[5] J. Jacod : Processus de Hellinger, absolue continuité et singularité. Séminaire de Probabilité de Rennes, 1983. | MR 863320

[6] J. Jacod : Théorèmes limites : cours de l'école d'été de St Flour.Lecture Notes in Mathematics n°1117, Springer-Verlag, Berlin, 1985. | MR 883648 | Zbl 0549.00022

[7] J. Jacod - J. Mémin : Sur la convergence des semi martingales vers un p.a.i. Séminaires de Probabilité XIV, Lecture Notes in Mathématics n°784, Springer-Verlag, Berlin, 1980. | Numdam | Zbl 0433.60034

[8] J. Jacod - A. Klopotowski - J. Mémin : Théorème de la limite centrale et convergence fonctionnelle vers un p.a.i. : la méthode des martingales. Annales de l'Institut Henri Poincaré XVIII, 1, p. 1-45, 1982. | Numdam | Zbl 0493.60033

[9] J. Jacod - A.N. Shiryayev : Livre à paraitre. 1986.

[10] Y. Kabanov - R.C.H. Liptser A.N Shiryayev : On the distance in variation ; à paraitre aux Z. für W.

[11] D. Lepingle - J. Mémin : Sur l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles. Z. für W. | Zbl 0375.60069

[12] J. Mémin : Contiguité et complète séparabilité (décompositions de Raoult, comportement asymptotique sous hypothèse de contiguité. Séminaires de Probabilité de Rennes, 1982.

[13] J. Mémin - A.N. Shiryayev : Distance de Hellinger-Kakutani des lois correspondant à deux p.a.i. Z. für W. n°70, p. 67-89, 1985. | MR 795789 | Zbl 0569.60038

[14] G.K. Eagleson - J. Mémin : Sur la contiguité de deux suites de mesures : généralisation d'un théorème de Kabanov-Liptser-Shiryayev. Séminaires de Probabilité XVI, Lecture Notes in Mathematics n°920, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1982. | Numdam | Zbl 0484.60032

[15] L. Vostrikov : Functional limit theorems for Likelyhood ratio processes. Preprint 1985.

[16] L. Le Cam : Théorie asymptotique de la décision statistique. Presses de l'Université de Montréal, 1969. | MR 260085 | Zbl 0374.62024 | Zbl 0203.51601

[17] R.C.H. Liptser - A.N. Shiryayev : On the problem of "predictable" criteria of contiguity. Japon, USSR, symposium p.386-418, Lecture Notes in Mathematics n°1021, Springer-Verlag, 1983. | MR 736006 | Zbl 0544.60044

[18] R. Rebolledo : La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus. Mem. Soc. Math. France, 62, p. 1-125, 1979. | Numdam | MR 568153 | Zbl 0425.60036

[19] N.E. Kordzakhia : Convergence faible du processus de vraisemblance. Uspeki, Mat. Nauk 39, 4, p. 167-168, 1984.

[20] A. Jakubowski, J. Mémin, G. Pages : Convergence étroite sur D des lois d'intégrales stochastiques. Preprint - Université de RENNES 1986.