Déviations par rapport au maximum : formules d'arrêt et martingales associées
Publications mathématiques et informatique de Rennes no. 1  (1978), article no. 2, 18 p.
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     author = {Basseville, Mich\`ele},
     title = {D\'eviations par rapport au maximum : formules d'arr\^et et martingales associ\'ees},
     journal = {Publications math\'ematiques et informatique de Rennes},
     publisher = {D\'epartement de Math\'ematiques et Informatique, Universit\'e de Rennes},
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Basseville, Michèle. Déviations par rapport au maximum : formules d'arrêt et martingales associées. Publications mathématiques et informatique de Rennes, no. 1 (1978), article  no. 2, 18 p. http://www.numdam.org/item/PSMIR_1978___1_A2_0/

1 J. Azema, M. Yor (1978) : "Une solution simple au problème de Skorokhid" Séminaire de Proba XIII. Université de Strasbourg | Numdam | Zbl 0414.60055

2 D.P. Kennedy (1976) : "Some martingales related to cumulative sum tests and single-server queues" Stoch. Proc. and Appl. 4 , p.261-9 | MR 420834 | Zbl 0338.60030

3 J.P. Lehoczky (1977) : "Formulas for stopped diffusion processes with stopping times based on the maximum" Ann. of Prob. 5, n°4, p.601-7 | MR 458570 | Zbl 0367.60093

4 C.A. Macken, H.M. Taylor (1977) : "On deviations from the maximum in a stochastic process" Siam j. of Appl. Math. 32 n°1, p.96-104 | MR 426165 | Zbl 0369.60042

5 H.M. Taylor (1975) : "A stopped brownian motion formula" Ann. of Prob. 3, n°2, p.234-46 | MR 375486 | Zbl 0303.60072