Sur quelques types d'approximation des solutions d'équations différentielles stochastiques
Publications mathématiques et informatique de Rennes no. 3  (1974), article no. 4, 82 p.
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     author = {Allain, Marie-France},
     title = {Sur quelques types d'approximation des solutions d'\'equations diff\'erentielles stochastiques},
     journal = {Publications math\'ematiques et informatique de Rennes},
     publisher = {D\'epartement de Math\'ematiques et Informatique, Universit\'e de Rennes},
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Allain, Marie-France. Sur quelques types d'approximation des solutions d'équations différentielles stochastiques. Publications mathématiques et informatique de Rennes, no. 3 (1974), article  no. 4, 82 p. http://www.numdam.org/item/PSMIR_1974___3_A4_0/

1 P. Billigsley Convergence of probability measures J. Wiley and Sons | Zbl 0172.21201

2 I.I. Gihman A.V. Skorokhod Stochastic differential equations Springer Verlag 1972 | MR 346904

3 Ito On a formula concerning stochastic differentials Nagoya Math. J. Vol. 3 Oct. 1951 | MR 44063 | Zbl 0045.07603

4 Ito On stochastic differentials equations Mem. of the Amer. Math. Soc. N° 4 1951 | MR 40618 | Zbl 0054.05803

5 Kunita Diffusion processes and control Systems Cours donné à Paris VI 1973-1974

6 T.G. Kurtz Limit theorems for sequences of jump Markov processes approximating ordinary differential processes Journal of applied probability Vol. 8 N° 2 Juin 1971 | MR 287609 | Zbl 0219.60060

7 Mac Kéan Stochastic Integral Academic Press New-York

8 Maruyama Continuous Markov Processes and Stochastic Equations Rendiconti del Circolo matematico di Palermo Fasc. I 1955 Série II Tome IV | Zbl 0053.40901

9 Métivier Intégrale Stochastique par rapport à des Martingales Hilbertiennes C.R. A.S. T. 276 1973 | Zbl 0267.60063

10 Métivier Intégrale stochastique Rennes 1972

11 Métivier Extension d'un résultat de Kunita

12 Nakao On the pathwise uniqueness of solution of the one dimensionnal stochastic equations Osaka J. Math. Vol. 9 N° 3 Déc. 1972 | MR 326840 | Zbl 0255.60039

13 Priouret Cours donné à l'Ecole d'Eté de Calcul des Probabilités (Saint Flour 1973) sur l'intégrale stochastique et les diffusions

14 Strook-Varadhan Diffusion processes with continuous coefficients Communications on pure and applied Math. Vol. 22 Numéros 3 et 4 1969 | Zbl 0167.43903

15 Strook-Varadhan On the support of diffusion processes with application to the strong maximum principle 6 th. Berkeley symposium Vol. 3 | Zbl 0255.60056

16 Skorokhod Studies in the theory of random processes Addison-Wesley | Zbl 0146.37701

17 Skorokhod Limit theorem for Markov Processes Theory of Probability and its applications Vol. 3 1958

18 Wong et Zakai On the convergence of ordinary integrals to stochastic integrals Ann. of Math. Stat. N° 36 1965 | MR 195142 | Zbl 0138.11201

19 Wong et Zakai On the relation between ordinary and stochastic differential equations Int. Journal of Engeenering Sciences Vol. 3 1965 | MR 183023 | Zbl 0131.16401

20 Wong et Zakai Riemann-Stieltjes approximations of stochastic integrals Zeits für Wahrscheinlichtheorie Band 12, Heft 2 1969 | MR 246367 | Zbl 0185.44401

21 Yamada et Watanabe On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations J. of Math. Kyoto University Vol. 11 Numéros 1 et 3 1971 | MR 278420 | Zbl 0236.60037

22 M. Yor Integrals stochastiques Hilbertiennes. Le problème des martingales dans un espace de Hilbert Thèse Paris VI 1973