Formule de Ito dans le cas non continu
Publications mathématiques et informatique de Rennes, no. 3 (1973), p. 1-11
@article{PSMIR_1973___3_1_0,
     author = {Pellaumail, Jean},
     title = {Formule de Ito dans le cas non continu},
     journal = {Publications math\'ematiques et informatique de Rennes},
     publisher = {D\'epartement de Math\'ematiques et Informatique, Universit\'e de Rennes},
     number = {3},
     year = {1973},
     pages = {1-11},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/PSMIR_1973___3_1_0}
}
Pellaumail, Jean. Formule de Ito dans le cas non continu. Publications mathématiques et informatique de Rennes, no. 3 (1973), pp. 1-11. http://www.numdam.org/item/PSMIR_1973___3_1_0/

[1] C. Doleans-Dade et P.A. Meyer - Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales. Séminaire de Probabilités IV - Lecture Notes in Mathematics 124 - Springs Verlag | Numdam | Zbl 0211.21901

[2] K. Métivier- Stochastic integral and vector valued measures | Zbl 0306.46059

[3] J. Pellaumail - Sur l'intégrale stochastique et la décomposition de Doob-Meyer Astérisque - Novembre 73 - Société mathématique de France. | Zbl 0273.60037