Options digitales et titres couloirs sur taux d'intérêt
Journal de la société française de statistique, Volume 138 (1997) no. 2, p. 41-62
@article{JSFS_1997__138_2_41_0,
     author = {Navatte, Patrick and Quittard-Pinon, Fran\c cois},
     title = {Options digitales et titres couloirs sur taux d'int\'er\^et},
     journal = {Journal de la soci\'et\'e fran\c caise de statistique},
     publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     volume = {138},
     number = {2},
     year = {1997},
     pages = {41-62},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/JSFS_1997__138_2_41_0}
}
Navatte, Patrick; Quittard-Pinon, François. Options digitales et titres couloirs sur taux d'intérêt. Journal de la société française de statistique, Volume 138 (1997) no. 2, pp. 41-62. http://www.numdam.org/item/JSFS_1997__138_2_41_0/

Assoun L., Chaussade C. ET Khougazian D. (1994) " Obligations structurées : une option sur l'exotisme", Quants,juin 1994.

Augros J.-C. (1989) Les options sur taux d'intérêt, Paris, Economica.

Brace A. ET Musiela M. (1994) " A Multifactor Gauss-Markov implementation of Heath, Jarrow and Morton", Mathematical Finance, 2-1994. | Zbl 0884.90016

Briys E., Crouhy M. ET Schöbel R. (1991) " The Pricing of Default-free Interest Rate Cap, Floor and Collar Agreements", The Journal of Finance.

Dana R.A. et Jeanblanc-Picque M. (1994) Marchés Financiers en Temps Continu, Valorisation et Equilibre, Paris, Economica.

El Karoui N. et Geman H. (1991) " A Stochastic Approach to the Pricing of FRNs", RISK. march 1991.

El Karoui N. et Geman H. (1991) " The Valuation of General Floating-Rate Notes and Swaps : A Probabilistic Approach", Working paper, Université Paris VI et ESSEC.

El Karoui N. et Rochet J.C. (1989) " A Pricing Formula for Options on Coupon-Bonds", Papier de recherche. Université de Paris VI.

Geman H. et Yor M. (1993) " Bessel Processes, Asian Options, and Perpetuities", Mathematical Finance. | Zbl 0884.90029

Hull J. (1993) Options, Futures, and other Derivatives Securities, second edition, Prentice-Hall.

Hull J. et White A. (1993) " One-Factor Interest Rate Models and the Valuation of Interest Rate Derivative Securities", Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28, 1993.

Jamshidian F. (1989) " An Exact Bond Option Formula", The Journal of Finance.

Navatte P. (1992) Eléments de gestion obligataire, Paris, Sirey.

Quittard-Pinon F. (1994) " Evaluation de produits dérivés de taux d'intérêt à l'aide du modèle linéaire gaussien à un aléa", Séminaire d'Etudes et de Statistiques Appliquées à la Modélisation en Economie, septembre 1994.

Quittard-Pinon F. (1995) " Formules fermées pour caps, floors, et options asiatiques sur taux d'intérêt", Journal de la Société de Statistique de Paris, décembre 1995.

Turnbull S. (1995) " Interest Rate Digital Options and Range Notes", The Journal of Derivatives, Fall, 1995.