Formules fermées pour caps, floors et options asiatiques sur taux d'intérêt
Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 136 (1995) no. 4, pp. 39-56.
@article{JSFS_1995__136_4_39_0,
     author = {Quittard-Pinon, Fran\c{c}ois},
     title = {Formules ferm\'ees pour caps, floors et options asiatiques sur taux d'int\'er\^et},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     pages = {39--56},
     publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     volume = {136},
     number = {4},
     year = {1995},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/JSFS_1995__136_4_39_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Quittard-Pinon, François
TI  - Formules fermées pour caps, floors et options asiatiques sur taux d'intérêt
JO  - Journal de la Société de statistique de Paris
PY  - 1995
SP  - 39
EP  - 56
VL  - 136
IS  - 4
PB  - Société de statistique de Paris
UR  - http://www.numdam.org/item/JSFS_1995__136_4_39_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_1995__136_4_39_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Quittard-Pinon, François
%T Formules fermées pour caps, floors et options asiatiques sur taux d'intérêt
%J Journal de la Société de statistique de Paris
%D 1995
%P 39-56
%V 136
%N 4
%I Société de statistique de Paris
%U http://www.numdam.org/item/JSFS_1995__136_4_39_0/
%G fr
%F JSFS_1995__136_4_39_0
Quittard-Pinon, François. Formules fermées pour caps, floors et options asiatiques sur taux d'intérêt. Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 136 (1995) no. 4, pp. 39-56. http://www.numdam.org/item/JSFS_1995__136_4_39_0/

Bouaziz L., Briys E., Crouhy M. (1991) The Pricing of Forward-starting Asian Options, Groupe HEC, cahier de recherche, oct. 1991.

Brace A. and Musiela M. (1994) " A multifactor Gauss Markov Implementation of Heath, Jarrow and Morton", Mathematical Finance vol.4, n° 3. | Zbl

Briys E., Crouhy M. and Schöbel R. (1991) " The Pricing of Defaultfree Interest Rate, Cap, Floor and Collar Agreements", The Journal of Finance.

Cox J., Ingersoll J. and Ross S. (1985) " A Theory of the Term Structure of Interest Rates", Econometrica. | MR

Dana R.-A. et Jeanblanc-Picque M. (1994) Marchés financiers en Temps Continu, Valorisation et Equilibre, Economica, Paris.

Ho T.S.Y. and Lee S.B. (december 1986) " Term Structure Movements and the Pricing of Interest Rate Contingent Claims", Journal of Finance.

El Karoui N. and Geman H. (mars 1991) " A Stochastic Approach to the Pricing of FRNs", Risk.

El Karoui N. and Geman H. (1991) " The Valuation of General Floating-Rate Notes and Swaps : A probabilistic Approach", Working paper, Université Paris IV et Essec. Publié dans Advances in Futures and Options Research, JAI Press Inc. 1993.

El Karoui N. and Rochet J.C. (1989) " A Pricing Formula for Options on Coupon-Bonds", Papier de Recherche, Université de Paris.

Geman H. (1989) " The Importance of the Forward Neutral Probability in a Stochastic Approach of Interest Rates", Working Paper, Essec.

Geman H. and Eydeland A. (Avril 1995) " Domino Effect : Inverting the Laplace Transform", Risk.

Geman H. and Yor M. (1993) " Asian Options, and Perpetuities", Mathematical Finance.

Heath D., Jarrow R. and Morton A. (1992) " Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates : a New Methodology for Contingent Claims Valuation", Economica n° 1, 60. | Zbl

Hull J. (1993) Options, Futures, and other Derivatives Securities, second edition, Prentice-Hall.

Hull J. and White A. (1993) " One-Factor Interest Rate Models and the Valuation of Interest Rate Derivative Securities", Journal of Financial and Quantitative Analysis 28.

Jamshidian F. (1989) " An Exact Bond Option Formula", Journal of Finance.

Kemna Ag.Z. and Vorst A.C.F. (1990) " A Pricing Method for Options Based on Average Asset Values", Journal of Banking and Finance, 14.

Lin Jia (1994) Evaluation et couverture d'options sur moyenne et produits différentiels, Thèse, Université de Paris I.

Quittard-Pinon F. (1993) Marchés des capitaux et théorie financière, Economica, Paris.