no. 3
Modélisation de l'hétéroscédasticité conditionnelle du prix spot du marché pétrolier de l'O.C.D.E.
Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 134 (1993) no. 3, pp. 21-39. 
@article{JSFS_1993__134_3_21_0,
     author = {Terraza, Michel and Zatout, Ali},
     title = {Mod\'elisation de l'h\'et\'erosc\'edasticit\'e conditionnelle du prix spot du march\'e p\'etrolier de {l'O.C.D.E.}},
     journal = {Journal de la Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     pages = {21--39},
     publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     volume = {134},
     number = {3},
     year = {1993},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/JSFS_1993__134_3_21_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Terraza, Michel
AU  - Zatout, Ali
TI  - Modélisation de l'hétéroscédasticité conditionnelle du prix spot du marché pétrolier de l'O.C.D.E.
JO  - Journal de la Société de statistique de Paris
PY  - 1993
SP  - 21
EP  - 39
VL  - 134
IS  - 3
PB  - Société de statistique de Paris
UR  - http://www.numdam.org/item/JSFS_1993__134_3_21_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_1993__134_3_21_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Terraza, Michel
%A Zatout, Ali
%T Modélisation de l'hétéroscédasticité conditionnelle du prix spot du marché pétrolier de l'O.C.D.E.
%J Journal de la Société de statistique de Paris
%D 1993
%P 21-39
%V 134
%N 3
%I Société de statistique de Paris
%U http://www.numdam.org/item/JSFS_1993__134_3_21_0/
%G fr
%F JSFS_1993__134_3_21_0
Terraza, Michel; Zatout, Ali. Modélisation de l'hétéroscédasticité conditionnelle du prix spot du marché pétrolier de l'O.C.D.E.. Journal de la Société de statistique de Paris, Tome 134 (1993) no. 3, pp. 21-39. http://www.numdam.org/item/JSFS_1993__134_3_21_0/

Avouy-Dovis S. (1992) Les Modèles ARCH : Mythe ou Réalité ?, Document de travail de la Caisse des Dépôts et Consignations, n° 1992-12T, Avril.

Baillie R.T. et Bollerslev T (1989) " The Message in Daily Exchange Rates : A Conditional Variance Tale", Journal of Business and Economics Statistics, 297-305.

Bera R.A., Jarque Cm., Lee F. (1984) " Testing the Normality Assumption in Limited Dependent Variable Models", International Economic R., 563-578. | MR | Zbl

Bera R. Anil & Sangkyu Lee (1990) On the Formulation of General Structure for Conditional Heteroskedasticity, Colloque International sur les Modèles ARCH Paris.

Bollerslev T. (1986) " Generalized ARCH", J Econometrics, 307-327. | MR | Zbl

Bollerslev T. (1987) " A Conditional Heteroskedastic Time Series Model For Speculative", R. Econometrics and Statistics.

Bollerslev T. (1990) " Modeling the Coherence in Short-run Nominal Exchange Rates : A Multivariate Generalized ARCH Approach", R. Economics and Statistics, 498-505.

Bollerslev T. et R.F. Engle (1986) " Modelling the Persistence of Conditional Variance", Econometric Review. | MR | Zbl

Bollerslev T., Chou R. et Kroner K.F. (1992) " ARCH Modelling in Finance", J. Econometrics, 5-59. | Zbl

Boutillier M. (1990) Approche patrimoniale du marché de changes. Thèse de doctorat, Université d'Orléans.

Cromwell J.P., Labys W., Terraza M. (1993) Identification Tests for Time Series Models, Sage publication, Beverly Hills.

Davidson R. (1991) Modélisation du taux d'intervention de la Banque de France : Une approche économétrique, Document de travail G.R.E.Q.E. Marseille.

Dlebold F.X. (1988) Empirical Modelling of Exchange Rate Dynamic, Springer-Verlag, New-York.

Elie L., Elkaroui N., Jeantheau T., Pfertzel A. (1992) " Les modèles ARCH sur les cours de change", R. Banque, Mars.

Engle R.F. (1982) " Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation", Econometrica, 987-1008. | MR | Zbl

Engle R.F., Lilien D. et Robins R. (1987) " Estimating Time Varying Risk Premia in Term Structure : The ARCH-M Model", Econometrica, 391-407.

Geweke J. (1986) " Modelling the Pertinence of Conditional Variance : a comment", Econometric Review, 57-61.

Geweke J. (1989) " Exact Predictive Densities for Linear Models with ARCH Disturbances", J. Econometrics, 63-86. | Zbl

Goldfeld S.M. ans Quandt R.E. (1978) Symptotic Tests for the Constancy of Regressions in the Heteroscedastic Case, Research Memorandum n° 229, Econometric Research Program, Princeton University.

Gourieroux C. (1990) Modèles ARCH : applications financières et monétaires, Miméo CREST et CEPREMAP.

Hansen B.E. (1990) Regression Theory when Variances are Non-Stationnary, University of Rochester, NY.

Harvey A.C. et Ruiz E. (1990) Unobserved Component Time Series Models with ARCH Disturbances, Miméo, Département of statistical and mathematical sciences, London School of Economics.

Hendry D.F. (1983) " Econometric Modelling : The Consumption Function", Scottish Journal of Political Economy, n° 3.

Hsieh D.A. (1988) " The Statistical Properties of Daily Foreign Rates", J. International Economics.

Hsieh D.A. ( 1989a) " Modeling Heteroskedasticity in Daily Foreign Exchange Rates", J. Business and Economic Statistics, 307-317.

Labys W., Murcia V., Terraza M. (1992) " Modeling the Petroleum Spot Market : a Vector Autoregressive Approach", in Models for Energy Policy, Chapman and Hall (à paraître 1993).

Mandelbrot B.. (1963) " The Variation of Certain Speculative Prices", J. Business, 394-419.

Marchés Financiers et Gestion de Portefeuille Une mise en perspective des nouveaux outils, J. Société de Statistique de Paris ( 1992 n° 4).

Maurel F. (1989) " Modèles à correction d'erreur : l'apport de la théorie de la co-intégration", Économie et Prévision n° 88-89.

Milhoj A. (1985) " The Moment Structure of Arch Processes", Scandinavian Journal of Statistics, 281-292. | MR | Zbl

Nelson D.B. ( 1990a) " Stationnarity and Persistence in the GARCH(1,1) Model", Econometric Theory, 318-334. | MR

Nelson D.B. ( 1990b) " Conditional Heteroskedasticity in Assets Retums : a new approach", Econometrica, 318-334. | Zbl

N'Gahane P. (1991) " Efficacité des marchés à terme et d'options et marchés du pétrole brut", Économies et Sociétés (Gestion SG), n° 17, avril, 7-36.

Tamisier & Lemery C. (1990) Dynamique des taux de change : estimation par un modèle ARCH, Document de travail Caisse des Dépôts et Consignations, n° 1990-25T.

Tsay R.S. (1987) " Conditonal Heteroskedastic Time Series Models", JASA, n°398, juin. | Zbl

Weiss A.A. (1984) " ARMA models with ARCH errors", J. Time Séries Analysis. | Zbl

Weiss A.A. (1986) " ARCH ans Bilinear Time Series Models : Comparison and Combination", J. Business and Economic Statistics, janvier.

White H. (1980) " A Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator and Direct Test for Heteroskedasticity", Econometrica, 817-838. | MR | Zbl

Zakoian J.M. (1992) " Modèles ARCH : Une revue de la littérature", J. Société de Statistique de Paris, n° 1.