Tentative de mise en évidence de dépendances à long terme à la bourse de Paris, 1957-1971
Journal de la société française de statistique, Volume 118 (1977) no. 1, p. 50-59
@article{JSFS_1977__118_1_50_0,
     author = {Hamon, Jacques},
     title = {Tentative de mise en \'evidence de d\'ependances \`a long terme \`a la bourse de Paris, 1957-1971},
     journal = {Journal de la soci\'et\'e fran\c caise de statistique},
     publisher = {Soci\'et\'e de statistique de Paris},
     volume = {118},
     number = {1},
     year = {1977},
     pages = {50-59},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/JSFS_1977__118_1_50_0}
}
Hamon, Jacques. Tentative de mise en évidence de dépendances à long terme à la bourse de Paris, 1957-1971. Journal de la société française de statistique, Volume 118 (1977) no. 1, pp. 50-59. http://www.numdam.org/item/JSFS_1977__118_1_50_0/

[1] Zajdenweber D. _ Les variations quotidiennes du cours de la barre d'or à la Bourse de Paris. Cahiers de Recherche du C. E. S. A., oct. 1974.

[2] Hurst H.-E. _ Methods of using long-term storage in reservoirs. Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Part I, p. 519, 1956 (cité dans B. Mandelbrot, 1973 [3]).

[3] Mandelbrot B. _ Le problème de la réalité des cycles lents et le « Syndrome de Joseph ». Économie appliquée, t. XXVI, n° 2-3-4, 1973.

[4] Mandelbrot B. _ Statistical methodology for non-periodic cycles : from the variance to R/S analysis. Annals of Economic and Social Measurement, I, July 1972, pp. 259-290.

[5] Mandelbrot B., Van Ness J. _ Fractional Brownian motions, fractional noises and applications. Siam review, X, Oct. 1968, p. 422-437. | MR 242239 | Zbl 0179.47801

[6] Mandelbrot B., Wallis J.-R. _ Noah, Joseph and operational hydrology. Water Resources Research, IV, Oct. 1968, pp. 909-918.

[7] Mandelbrot B., Wallis J.-R. _ Computer experiments with fractional Gaussian Noises. Water Resources Research, V, Febr., 1969, pp. 228-267.

[8] Mandelbrot B., Wallis J.-R., _ Robustness of the Rescaled Range and the measurement of long run statistical dependence. Water Resources Research. V. Oct. 1969, pp. 967-988.

[9] Zajdenweber D. _ Les variations quotidiennes du cours de la barre d'or à la Bourse de Paris (suite). Cahiers de Recherche du C. E. S. A., janv. 1975.

[10] Zajdenweber D. _ Fluctuations des cours des actions cotées à la Bourse de Paris (marché à terme). Cahiers de Recherche du C. E. S. A., mars 1975.

[11] Zajdenweber D. _ Hasard et prévision. Collection Les fondements de l'Économie moderne. Sirey (à paraître).

[12] Hamon J. _ L'efficience du marché financier français : étude d'autocorrélation des variations de cours. Document de Recherche (CEREFIA).

[13] Hamon J. _ Application d'un modèle de moyennes mobiles au marché français des valeurs à revenu variable. Revue de Science financière, oct. 1973.

[14] Fama E.-F. _ The Behavior of stock market prices. Journal of Business, 1965, p. 45.

[15] Moore A. _ A Statistical Analysis of Common-stock Prices. Dissertation. Chicago, 1962 (cité dans E.-F. Fama [14]).

[16] Galesne A. _ Performances and validity of a filter strategy on the French Stock Market 1957-1971. Proceedings of the European Finance Association. North Holland publishing Company, Oct. 1975.