Variations saisonnières, autorégression et lissage exponentiel dans les séries économiques chronologiques
Journal de la société française de statistique, Volume 116  (1975), p. 186-195
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Young, R. Variations saisonnières, autorégression et lissage exponentiel dans les séries économiques chronologiques. Journal de la société française de statistique, Volume 116 (1975) , pp. 186-195. http://www.numdam.org/item/JSFS_1975__116__186_0/

[1] Cf. par exemple, Coutié G. A. et al., Short-term Forescasting. I.C.I. Monograph Services-2. Oliver et Boyd, London, 1964;

Kendall M. G., Time séries. Griffin, London, 1973. | MR 391447 | Zbl 0344.62071

[3] Kendall, op. cit., pp. 118-119, sert de base à la discussion présentée.

[5] Cette discussion découle de l'analyse de la distribution du retard de KOYCK par Wallis Kenneth F., Some recent developments in Applied Econometrics. Journal of Economic Literature, 7, 3, septembre 1969, p. 772.

[6] Cette méthode est proposée par Yeomans K. A. dans Applied Statistics (vol. I). Penguin, London 1968, p. 222.

[7] Ce modèle est proposé par Evans Michaël K. dans Macroeconomic Activity : theory, forecasting and control. Harper et Row, New York, 1969, p. 518. Nous avons adopté des éléments du modèle d'EVANS convenant au but cherché ici.

[8] Cf. Theil Henri, Economic Forecasts and Policy (2e édition). North-Holland, 1961. Cet article a été traduit de l'anglais par Mlle DUTRECH V. Le titre anglais de l'article est « Seasonality, Autoregression, and Exponential Smoothing : the case of economie time series ».