Stricker, C.
Variation conditionnelle des processus stochastiques
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 24 (1988) no. 2 , p. 295-305
Zbl 0647.60053 | MR 953121
URL stable : http://www.numdam.org/item?id=AIHPB_1988__24_2_295_0

Bibliographie

[1] C. Dellacherie et P.A. Meyer, Probabilités et potentiel. Théorie des martingales, Hermann, 1980. MR 566768 | Zbl 0464.60001

[2] S. Ethier et T. Kurtz, Markov Processes: Characterization and Convergence, Wiley, 1986. MR 838085 | Zbl 0592.60049

[3] A. Lindquist et G. Picci, Forward and Backward Semimartingale Models for Gaussian Processes with Stationary Increments. Stochastics, vol. 15, 1985, p. 1-50. MR 803150 | Zbl 0569.60042

[4] P.A. Meyer, Un résultat d'approximation, Séminaire de Probabilités XVIII; Lecture Notes in Math., n° 1059, Springer, 1984, p. 268-270. Numdam | MR 770967 | Zbl 0537.60038

[5] P. Protter, Reversing Gaussian Semimartingales Without Gauss (à paraître). Zbl 0613.60047

[6] S. Song, Quelques conditions suffisantes pour qu'une semimartingale soit une quasi-martingale, Stochastics, vol. 16, 1986, p. 97-109. MR 834562 | Zbl 0586.60040

[7] C. Stricker, Quelques remarques sur les semimartingales gaussiennes et le problème de l'innovation. Filtering and Control of Random Processes, Lecture Notes in Control and Information Sciences, vol. 61, Springer, 1984, p. 260-276. MR 874835 | Zbl 0546.60044

[8] C. Stricker, Absolute Continuity of a Semimartingale with Respect to a Continuous Increasing and Adapted Process, in Lecture Notes in Control and Information Sciences, vol. 96, Springer, 1987, p. 373-380. Zbl 0655.60038

[9] C. Stricker, Semimartingales gaussiennes - application au problème de l'innovation, Z. W., vol. 64, Springer, 1983, p. 303-312. MR 716488 | Zbl 0525.60057

[10] J.A. Yan, Caractérisation d'une classe d'ensembles convexes de L1 ou H1, Séminaire de Probabilités XIV; Lecture Notes in Math., n° 784, Springer, 1980, p. 220-222. Numdam | Zbl 0429.60004