Identifications optimales de paramètres pour un système linéaire excité par un bruit gaussien
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 19 (1983) no. 2, pp. 123-152.
@article{AIHPB_1983__19_2_123_0,
     author = {Brodeau, F.},
     title = {Identifications optimales de param\`etres pour un syst\`eme lin\'eaire excit\'e par un bruit gaussien},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     pages = {123--152},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {19},
     number = {2},
     year = {1983},
     mrnumber = {700706},
     zbl = {0516.93062},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1983__19_2_123_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Brodeau, F.
TI  - Identifications optimales de paramètres pour un système linéaire excité par un bruit gaussien
JO  - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY  - 1983
SP  - 123
EP  - 152
VL  - 19
IS  - 2
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://www.numdam.org/item/AIHPB_1983__19_2_123_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1983__19_2_123_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Brodeau, F.
%T Identifications optimales de paramètres pour un système linéaire excité par un bruit gaussien
%J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
%D 1983
%P 123-152
%V 19
%N 2
%I Gauthier-Villars
%U http://www.numdam.org/item/AIHPB_1983__19_2_123_0/
%G fr
%F AIHPB_1983__19_2_123_0
Brodeau, F. Identifications optimales de paramètres pour un système linéaire excité par un bruit gaussien. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 19 (1983) no. 2, pp. 123-152. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1983__19_2_123_0/

[1] F. Brodeau et A. Le Breton, Identification de paramètres pour un système excité par des bruits gaussien et poissonien. Ann. Inst. Poincaré, t. XV, n° 1, 1979, p. 1-23, section B. | Numdam | MR | Zbl

[2] F. Brodeau, Étude d'une chaîne de Markov associée à un problème de contrôle optimal stochastique. Rapport de Recherche 241, Maths. Appli. et Infor. U. S. M. G., 1981.

[3] F. Delebecque et J.P. Quadrat, Sur l'estimation des caractéristiques locales d'un processus de diffusion avec sauts. Rapport de Recherche I. R. I. A. n° 311, juin 1978.

[4] A.V. Skorohod, Studies in the Theory of Random Processes. Addison-Wesley, 1965. | MR | Zbl

[5] I.I. Gihman and A.V. Skorohod, Controlled Stochastic Processes. Springer Verlag, 1979. | MR | Zbl

[6] P. Billingsley, Convergence of Probability measures. J. Wiley, 1968. | MR | Zbl

[7] J.L. Doob, Stochastic Processes. J. Wiley, Fourth Edition 1962. | MR

[8] I.I. Gihman and A.V. Skorohod, Stochastic Differential Equations. Springer, 1972. | MR | Zbl

[9] A. Yu. Veretennikov, On the strong solutions of Stochastic Differential Equations. Th. of Prob. and its Appl., t. XXIV, n° 2, 1979, p. 354-366. | Zbl

[10] F. Brodeau, Étude des solutions d'une équation différentielle stochastique linéaire en vue d'identifications optimales des paramètres de dérive. Rapport de Recherche, Maths. Appli. et Info., U. S. M. G. 269, 1981.

[11] H.P. Mc Kean Jr, Stochastics Integrals. Academic Press, 1969.