Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), pp. 422-431. 
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TY  - JOUR
AU  - Yen, Kia-An
AU  - Yoeurp, Chantha
TI  - Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1976
DA  - 1976///
SP  - 422
EP  - 431
VL  - 10
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://www.numdam.org/item/SPS_1976__10__422_0/
UR  - https://zbmath.org/?q=an%3A0363.60036
UR  - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=438469
LA  - fr
ID  - SPS_1976__10__422_0
ER  - 
Yen, K. A.; Yoeurp, Chantha. Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), pp. 422-431. http://www.numdam.org/item/SPS_1976__10__422_0/