Rupture de modèles pour des processus de Poisson
Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications, Volume 78 (1984) no. 2, p. 1-7
@article{ASCFPA_1984__78_2_1_0,
     author = {Deshayes, J.},
     title = {Rupture de mod\`eles pour des processus de Poisson},
     journal = {Annales scientifiques de l'Universit\'e de Clermont-Ferrand 2. S\'erie Probabilit\'es et applications},
     publisher = {UER de Sciences exactes et naturelles de l'Universit\'e de Clermont},
     volume = {78},
     number = {2},
     year = {1984},
     pages = {1-7},
     zbl = {0544.62018},
     mrnumber = {782924},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/ASCFPA_1984__78_2_1_0}
}
Deshayes, J. Rupture de modèles pour des processus de Poisson. Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications, Volume 78 (1984) no. 2, pp. 1-7. http://www.numdam.org/item/ASCFPA_1984__78_2_1_0/

/1/ J. Deshayes, D. Picard: "Ruptures de modèles en statistique" Thèses d'état - Orsay (1983).

/2/ J. Deshayes: "Rupture de modèle pour des processus ponctuels" (à paraître).

/3/ J. Deshayes, D. Picard: "Principe d'invariance sur le processus de vraisemblance" (à paraître dans les Annales de l'I.H.P.). | Numdam | Zbl 0534.60033

/4/ J. Deshayes, D. Picard: "Ruptures dans les modèles de régression: Lois asymptotiques des test et estimateurs du maximum de vraisemblance". (à paraître).

/5/ I.A. Ibragimov, R.Z. Has'Minskii: "Asymptotic behaviour of statistical estimators in the smooth case". Theory of probability and applications (1972) p. 445-462. | Zbl 0273.62019