Ecole d'été de calcul des probabilités de Saint-Flour (du 6 au 22 juillet 1981)

Table of contents

Introduction
p. 3 (Front Matter)
Modèles probabilistes pour choisir un itinéraire dans un réseau de trafic
p. 1-10
Mesures aléatoires t-régulières
p. 11-24
Mesures aléatoires localement finies
p. 25-40
Petites perturbations d'un phénomène Peano
p. 41-52
Semimartingales à deux indices
p. 53-54
Équations stochastiques à coefficients analytiques et séries de Taylor stochastiques
p. 55-69
Tests robustes pour des variables indépendantes et des chaînes de Markov
p. 70-77
Exemples de grossissement gaussien de la filtration brownienne
p. 78-79
Refroidissement d'un objet convexe
p. 80
Lois stables et propriété de Slépian
p. 81-94
Comportement asymptotique d’une classe de chaînes de Markov sur ℕ
p. 95-101
Une transformation de Cramer sur le dual de SU(2)
p. 102-106
Markov processes and their last exit distributions
p. 107
Sur les chaos de Wiener
p. 108-111
Martingales non fortes à variation indépendante du chemin
p. 112-114
Rupture de modèles : loi asymptotique des statistiques de tests et des estimateurs du maximum de vraisemblance
p. 115-118
Sur le schéma de remplissage pour les processus récurrents
p. 119-130
Marches aléatoires sur les espaces homogènes
p. 131-139
Sur un processus associé aux temps locaux browniens
p. 140-148