TY  - JOUR
AU  - Marteau, Didier
TI  - La structure par terme des volatilités implicites d'options
JO  - Journal de la Société de statistique de Paris
PY  - 1992
SP  - 35
EP  - 50
VL  - 133
IS  - 3
PB  - Société de statistique de Paris
UR  - http://www.numdam.org/item/JSFS_1992__133_3_35_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_1992__133_3_35_0
ER  -